Hull Moving Average Ninjatrader

Eliminación de retraso, datos de pronóstico Intercambio de índices con el promedio móvil de casco Los promedios móviles facilitan los datos y facilitan el análisis de los movimientos de precios, pero tienden a quedar rezagados. Herersquos un sistema de calendario de mercado que elimina el retraso y las previsiones de datos futuros. B uy amp hold funciona bien como el mercado sube, pero la estrategia se desmorona cuando los tanques de mercado. Necesitamos un modelo de tiempo para preservar el capital en los mercados bajos e identificar oportunidades en los mercados. Es posible? Los promedios móviles son a menudo la mejor manera de eliminar picos de datos, y los de longitudes relativamente largas también. Sin embargo, los promedios móviles tienen un defecto importante, en que sus períodos de retroceso largo introducen el retraso. La solución es modificar la fórmula del promedio móvil y eliminar el desfase. Al hacerlo, se minimiza la posibilidad de que el promedio móvil sobrepase los datos brutos al predecir el siguiente intervalo de actividad y, por lo tanto, introducir errores. Herersquos cómo se puede hacer. Eliminar el retraso Un nuevo tipo de media móvil desarrollado por el comerciante Alan Hull intenta resolver este problema. En esta variación, un promedio móvil simple (Sma) es la suma de las muestras de datos dividida por el número de muestras (N). El promedio móvil del casco (Hma) logra el suavizado usando el promedio móvil ponderado (Wma) y una raíz cuadrada de N. El cálculo es así: Para pasar a través de esta fórmula: Tome el Wma de los últimos datos N / 2 y multiplíquelo por 2. Luego resta el Wma de los últimos N datos. Ahora tome ese valor y use la raíz cuadrada de N. A continuación, busque el Wma de esos dos valores (es decir, el Wma sqrt de N del valor recordado). Puesto que la raíz cuadrada trunca los valores, el cálculo debe elegir un N que sea un cuadrado perfecto como 4, 9, 16, 25, 49 o 81. Comparando el Sma y el Hma en la Figura 1 usando un promedio de 81 días, Que el Hma es a la vez suave y sensible a los datos cambiantes, mientras que el Sma se queda atrás. Figura 1: ma simple vs. casco ma. Aquí se ve una comparación de la SMA y HMA utilizando los datos del QQQQ ETF. La HMA es más oportuna que la SMA. Un promedio de nueve días se muestra con el HMA en azul. HellipContinued en la edición de diciembre de Análisis Técnico de Stocks amp Commodities Extraído de un artículo publicado originalmente en el número de diciembre de 2010 de Análisis Técnico de Stocks amp Commodities revista. Todos los derechos reservados. Copyright 2010, Análisis Técnico, Inc. What Es el DIG Hull Moving Average El DIG Hull Moving Average el HMA hace que su media móvil responda a los precios actuales, mientras que mantenerse suave y no agitado. La belleza de la HMA es que logra eliminar el retraso casi completamente mientras se mantiene perfectamente liso. Esto es lo que está buscando en una media móvil que significa que usted puede obtener sus señales más rápido y hacer menos errores. Cómo compara la HMA con otras medias móviles Comienza comparando la HMA con una media móvil simple (SMA) de la misma longitud. Sólo un rápido recordatorio: El cálculo de SMA toma el pasado n precios de cierre y calcula su promedio por lo general se negocia tomando un corto y largo SMA y cuando los dos cruzan una señal se produce. El SMA se asocia con dos problemas problemáticos: Longitud más larga - Lag se vuelve significativamente mayor. Longitud de la clasificación - La MA se vuelve muy agitada S038P500 Futuros Diario gráfico: En el gráfico se puede ver el estándar SMA (longitud 34) en azul cian / azul claro, y nuestro DIGHullMovingAverage (longitud 34) en amarillo. El lado izquierdo del gráfico muestra que mientras el SMA sigue subiendo contra el mercado, el HMA está atrapando ambos pivotes y cambiando de dirección mientras permanece liso. Usted puede también ver cómo es grande el retraso / retraso realmente es mirando las dos líneas verticales en el SMA derecho cambia su dirección sobre 15 barras más adelante que nuestro HMA esto significa que usted habría conseguido en el comercio anterior y disfrutado ese agradable bajista movimiento. Ahora vamos a añadir la media móvil exponencial estándar (EMA). La idea principal detrás de la EMA es proporcionar más importancia a los nuevos datos allí para eliminar el retraso que se dará cuenta de que el HMA es en realidad incluso mejor que la EMA, ya que reaccionará más rápido, pero se mantiene suave. S038P500 Futuros Diario Gráfico: SMA (longitud 34) en cian / azul claro. EMA (longitud 34) en púrpura. DIGHullMovingAverage (longitud 34) en amarillo. Usted puede ver que el EMA está entre el HMA y el SMA. Es más sensible que el SMA, pero una milla detrás de la HMA. También puede ver que la línea EMA no es tan suave como la línea HMA. Para resumir, el EMA es una mejora de la SMA, y nuestro DIG Hull Moving Average lleva esto aún más lejos, proporcionando una media móvil más suave y más precisa de lo que nunca has visto antes. MA Trend Feature: Hemos añadido otra característica que hace que este indicador sea aún mejor. Usando un simple interruptor, puede decirle a nuestro indicador DIG HMA que se coloree según su dirección. Vamos a verlo en acción: AAPL 30 Min Chart: El DIG HMA está codificado por colores de acuerdo a su dirección, por lo que es mucho más fácil obtener señales rápidamente. Hemos colocado dos indicadores DIG HMA, uno con la longitud de 34 y uno con la longitud de 80 se pueden ver tres grandes señales cruzadas. Baja lag - entrar antes que otros comerciantes. Supper smooth moving average - Elimina las entradas falsas. Nueva característica Color codificado según la tendencia. Fácil de usar y soporta cualquier gráfico y cualquier período de tiempo. Descargar DIG Hull Moving Average para FreeThe HMA se las arregla para mantenerse al día con rápidos cambios en la actividad de precios, mientras que el suavizado superior a un SMA del mismo período. La HMA emplea medias móviles ponderadas y amortigua el efecto de suavizado (y el retraso resultante) utilizando la raíz cuadrada del período en lugar del propio período real. Desarrollado por Alan Hull. HMA (periodo int) HMA (entrada IDataSeries, período int) Devuelve el valor por defecto HMA (int period) int barsAgo HMA (entrada IDataSeries) int barsAgo double Accediendo a este método a través de un valor de índice int barsAgo devuelve el valor del indicador de referencia Bar. It es posible obtener dos colores y también es posible hacer el offset. Para lograr los dos colores, consulte los conceptos presentados en este tutorial (www. ninjatrader-support / H. MlOverview25). Básicamente lo que hace es crear dos parcelas en lugar de uno. Cuando el HMA esté arriba, agregue el valor a su diagrama azul. Cuando el HMA está abajo, agregue el valor a su parcela roja. Para compensar el indicador hay una opción en el cuadro de diálogo Indicador que se llama quotDisplacementquot. Puede configurar este parámetro cuando agregue el HMA y también podrá modificar su valor en una fecha posterior. Espero que ayude. Facebook Twitter YouTube Gracias por la pregunta. No estoy seguro del contenido original, pero la guía de ayuda de NT7 tiene un ejemplo que demuestra el cambio de un color de trazado basado en una condición: ninjatrader / support / helpG. SubPlotColors En cualquier caso, necesitará editar los indicadores reales que desea cambiar de esta manera para permitir que los colores de los trazados se cambien en función de una condición como Rising or Falling. Espero contar con más ayuda. Jesse NinjaTrader Servicio de atención al cliente Utilice Kinetick, NinjaTraderrsquos servicio de datos de mercado preferido - Más información Eventos de formación online gratuitos - Ver ScheduleHull promedio móvil (HMA) Por último, para eliminar el retraso tomamos el punto medio de 7 y añadir la diferencia entre los dos promedios que equivale a 2,5 (7 8211 4,5). Esto da una respuesta final de 9.5 (7 2.5) que es una ligera sobrecompensación. Pero esta compensación excesiva es muy útil porque compensa el efecto retardado del promedio anidado. Por lo tanto el resultado de combinar estas 2 técnicas es un equilibrio casi perfecto entre la reducción del retraso y el suavizado de la curva. El HMA logra mantenerse al día con rápidos cambios en la actividad de precios, mientras que el suavizado superior a un SMA del mismo período. La HMA emplea medias móviles ponderadas y amortigua el efecto de suavizado (y el desfase resultante) utilizando la raíz cuadrada del período en lugar del propio período real, como se muestra a continuación. WMA (Precio) 8211 Período WMA (Precio) Las siguientes fórmulas para el promedio móvil Hull son para MetaStock y Supercharts, pero pueden ser fácilmente adaptadas para su uso con otros gráficos Programas que son capaces de construcción de indicador personalizado. Periodo: Entrada (8220period8221,1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (período) Mov (2Mov (C, período / 2, W) 8211 Movimiento (C, período, W), LastValue (sqrtperiod), W) Valor (20), wafer (punto de cierre, periodo). Una simple aplicación para el HMA, dada su suavización superior, sería emplear los puntos de giro como señales de entrada / salida . Sin embargo, no debe usarse para generar señales de cruce, ya que esta técnica depende del retraso. Suscríbase a nuestra Newsletter